城堡证券：Situational组合敞口已削减超80%，旗舰基金7月回报创4年最佳

<p>城堡证券（Citadel）创始人Ken Griffin向客户披露，公司已大幅削减从对冲基金Situational Awareness收购的资产组合中的风险敞口，同时确认旗舰基金7月份表现强劲。</p> <p>据CNBC，Griffin在周五致客户的信中表示，<strong>城堡证券已通过逾100笔大宗交易（市值合计超过40亿美元）将上述收购组合的整体风险敞口削减逾80%。这是Griffin首次就收购Situational Awareness资产一事公开表态。</strong></p> <p>Griffin在信中同时确认，<strong>旗舰多策略基金Wellington 7月份回报率达5.94%，为2022年以来最佳单月表现。</strong></p> <p>城堡证券介入Situational Awareness的时机正值AI相关交易遭遇剧烈震荡。此后，AI板块出现反弹，<strong>市场普遍认为Situational Awareness的被迫清仓标志着本轮自6月开始的抛售触及阶段性底部。</strong></p> <div> <h2 id="ai">AI交易失利引爆连锁平仓</h2> </div> <p>Situational Awareness由25岁的Leopold Aschenbrenner创立，基金重仓AI相关主题，其投资逻辑建立在Aschenbrenner对人工智能将从根本上重塑世界与经济的判断之上。</p> <p>与此同时，基金对部分软件公司持有空头仓位，押注这些公司将受AI冲击。</p> <p>然而，AI相关交易在6月至7月间急转直下——彼时大盘指数整体表现平稳——基金重仓的闪迪和Bloom Energy等个股跌幅均逾50%。与此同时，Adobe等软件股反弹，导致基金多空两端同时亏损。</p> <p>双向失利最终触发保证金追缴及强制平仓。</p> <h2 id="ai">城堡证券接手后，AI板块随之反弹</h2> <p>城堡证券于7月29日与Situational Awareness就收购部分持仓一事展开磋商。</p> <p>次日，Situational Awareness因遭受重大损失，被迫出售全部公开市场股票仓位，城堡证券随后被证实为上述资产的买方。</p> <p>城堡证券接手Situational Awareness的公开市场资产后，AI相关交易随即出现反弹，市场将Situational Awareness的被迫出售视为本轮始于6月的下跌行情的阶段性低点。</p><div style="color: #666; margin-bottom: 15px;">风险提示及免责条款</div> <div> 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 </div>